Modèles log-bilinéaires en sciences actuarielles, avec applications en mortalité prospective et triangles IBNR

Delwarde, Antoine
(2006)

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Authors
  • Delwarde, Antoine
    author
Supervisors
Denuit, Michel
Abstract
La présente thèse vise à explorer différents types de modèles log-bilinéaires dans le domaine des sciences actuarielles. Le point de départ consiste en le modèle de Lee-Carter, utilisé pour les problèmes de projection de la mortalité. Différentes variantes sont développées, et notamment le modèle de Poisson log-bilinéaire. L'introduction de variables explicatives est également analysée. Enfin, une tentative de d'exportation de ces modèles au cas des triangles IBNR est effectuée.
Affiliations

Citations

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Delwarde, A. (2006). Modèles log-bilinéaires en sciences actuarielles, avec applications en mortalité prospective et triangles IBNR. https://hdl.handle.net/2078.5/24384