Prédiction de séries temporelles financières par double carte de Kohonen et modèles RBFN locaux: application à la prédiction de l'indice boursier DAX30

Dablemont, Simon;Simon, Geoffroy;Lendasse, Amaury;Ruttiens, Alain;Verleysen, Michel
(2003) ACSEG 2003, Connectionist Approaches in Economics and Management Sciences — Location: Nantes (France) (20.November.2003)

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83-PrédictiondesériestemporellesfinancièrespardoublecartedeKohonenetmodèlesRBFNlocaux-applicationàlaprédictiondelindiceboursierDAX30.pdf
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Details

Authors
  • Dablemont, SimonUCLouvain
    Author
  • Simon, GeoffroyUCLouvain
    Author
  • Lendasse, AmauryUCLouvain
    Author
  • Ruttiens, AlainCBC Banque
    Author
  • Verleysen, MichelUCLouvain
    Author
Abstract
Une méthode générale de prédiction de séries temporelles est présentée. Son principe est de modéliser l'évolution passée d'une série en utilisant des cartes de Kohonen. Les régions définies par ces cartes sont ensuite modélisées par des modèles locaux. Des prédictions locales sont combinées en une seule prédiction en utilisant un modèle stochastique. Cette méthode, conçue pour la prédiction de séries financières, est appliquée à la prédiction des rendements de l’index DAX30.
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Dablemont, S., Simon, G., Lendasse, A., Ruttiens, A., & Verleysen, M. (2003). Prédiction de séries temporelles financières par double carte de Kohonen et modèles RBFN locaux: application à la prédiction de l’indice boursier DAX30. Proceedings of ACSEG 2003, p. 153-164. https://hdl.handle.net/2078.5/225871