Approximation using Radial Basis Function Networks - Application to Pricing Derivative Securities
(2001) Connectionist Approaches in Economics and Management Sciences (ACSEG 2001) — Location: Rennes (France) (22.November.2001)
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- (fr) Nous proposons une méthode d’approximation de fonction par réseaux à fonctions radiales de base. Nous montrerons que cette méthode d’approximation peut être améliorée par un prétraitement des entrées basé sur un modèle linéaire. Cette méthode d’approximation sera appliquée à la détermination du prix d’achat d’une option.
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Lendasse, A., Lee, J., de Bodt, E., Wertz, V., & Verleysen, M. (2001). Approximation using Radial Basis Function Networks - Application to Pricing Derivative Securities. Proceedings of ACSEG 2001, p. 275-283. https://hdl.handle.net/2078.5/253890