De la performance du MACD en intra‐journalier
(2008) , 13 pages
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- Abstract
- L’objectif de cette étude est de mesurer la performance du MACD sur base intra‐journalière. Reposant sur la méthode du bootstrap, notre étude empirique indique que le MACD ne parvient pas à mieux capturer la dynamique présente dans les rendements intra‐journaliers que ne le font les modèles de génération de rendements tels qu’une marche aléatoire, un processus autorégressif d’ordre 1 ou un modèle GARCH(1,1).
- Affiliations
Louvain School of Management Accounting & Finance
Citations
Petitjean, M. (2008). De la performance du MACD en intra‐journalier. https://hdl.handle.net/2078.5/250949