Personnalisation des primes-fréquence en assurance automobile par régression poissonienne en présence de données longitudinales
(2001) , 29 pages
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- Souvent, les actuaires utilisent plusieurs ann ́ees d’observation de leur portefeuille automobile afin de personnaliser les primes-fr ́equence. Ce faisant, ils n ́egligent la d ́ependance s ́erielle existant entre les donn ́ees relatives `a un mˆeme individu. Cet article examine pr ́ecis ́ement `a l’aide des “Generalized Estimating Equations” (GEE) l’impact de cette m ́ethodologie sur les estimations des fr ́equences des sinistres. Une illustration est propos ́ee `a l’aide du logiciel SAS sur base d’un portefeuille d’assurance automobile belge observ ́e au cours de trois ann ́ees.
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Citations
Denuit, M., Pitrebois, S., & Walhin, J.-F. (2001). Personnalisation des primes-fréquence en assurance automobile par régression poissonienne en présence de données longitudinales (STAT Discussion Paper 0143). https://hdl.handle.net/2078.5/77251