Calcul de bornes sur la prime en excédent de perte de fonctions de risques dépendants en présence d'information partielle sur leurs marges
(2006) Annales des Sciences Mathematiques du Quebec — Vol. 30, p. 63-78 (2006)
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- Une stratégie générale est proposée pour l'obtention de bornes sur la prime en excédent de perte de fonctions croissantes et directionnellement convexes d'un vecteur d'aléas positifs en présence d'information partielle concernant sa copule ou ses marges. Des calculs explicites sont présentés dans le cas d'une somme d'aléas dont l'espérance, la variance ou l'ensemble des valeurs possibles de chacun des termes est borné et connu. Ces observations, qui généralisent celles de Genest et coll. (2002), s'appuient sur un résultat de Müller et Scarsini (2001) concernant la comparaison stochastique de vecteurs aléatoires de même copule.
- Affiliations
Louvain School of Management
Citations
Denuit, M., Mesfioui, M., & Genest, C. (2006). Calcul de bornes sur la prime en excédent de perte de fonctions de risques dépendants en présence d’information partielle sur leurs marges. Annales des Sciences Mathematiques du Quebec, 30, 63-78. https://hdl.handle.net/2078.5/85298 (Original work published 2006)