Pouvoir prédictif et profitabilité des figures chartistes : application au marché des changes euro/dollar
(2003)
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- Ce papier étudie la sensibilité de la prévisibilité et de la profitabilité des figures chartistes aux fréquences d'observations, types de cours et à la nature des méthodes de détection sur le marché des changes euro/dollar. Les différentes figures étudiées présentent un pouvoir prédictif supérieur à 50% et l'adoption des règles de trading sous-jacentes aux figures génère des profits significatifs. Nous concluons également à l'intérêt de l'adoption d'une méthode de détection des figures chartistes tenant compte des cours les plus hauts et les plus bas. L'utilisation du cours MID semble aussi le plus approprié pour générer des profits significatifs. Par contre, le choix de la fréquence d'observations dépend principalement de l'horizon d'intervention des traders.
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Citations
Ben Omrane, W., & Van Oppens, H. (2003). Pouvoir prédictif et profitabilité des figures chartistes : application au marché des changes euro/dollar (IAG Working Papers 2003/95). https://hdl.handle.net/2078.5/77425