Estimation de la dimension intrinsèque d'une série temporelle et prédiction par une méthode de projection. Application au SBF 250 sur la période 1992-1997

Lendasse, Amaury;de Bodt, Eric;Verleysen, Michel
(1998) Connectionist Approaches in Economics and Management Sciences (ACSEG 1998) — Location: Louvain-la-Neuve (Belgium) (20.November.1998)

Files

44-Estimationdeladimensionintrinsèquedunesérietemporelleetprédictionparuneméthodedeprojection.pdf
  • Restricted Access
  • Adobe PDF
  • 103.47 KB
Request a copy

Details

Authors
  • Lendasse, AmauryUCLouvain
    Author
  • de Bodt, EricUCLouvain
    Author
  • Verleysen, MichelUCLouvain
    Author
Abstract
Une étape fondamentale dans la prédiction d’une série temporelle est la détermination de son ordre auto-régressif et/ou d’une matrice auto-régressive. Nous proposons une méthode de prédiction basée sur la détermination de la dimension fractale de la série temporelle et sur une réduction de dimension par Analyse en Composantes Curvilignes (CCA). Les performances de la méthode sont illustrées par deux exemples : une série générée artificiellement et l’indice SBF 250.
Affiliations

Citations

  • APA
  • Chicago
  • FWB

Lendasse, A., de Bodt, E., & Verleysen, M. (1998). Estimation de la dimension intrinsèque d’une série temporelle et prédiction par une méthode de projection. Application au SBF 250 sur la période 1992-1997. Proceedings of ACSEG 1998, Connectionist Approaches in Economics and Management Sciences, p. D-37 - D-46. https://hdl.handle.net/2078.5/253737